Ebapooletu juhuslik jalutuskäik (mis tahes arvus mõõtmetes) on näide martingaalist. … See jada on seega martingaal. Las Y =X 2 − n kus X on eelmise näite põhjal mänguri varandus. Seejärel jada { Y : n=1, 2, 3, … } on martingaal.
Kas juhuslik jalutuskäik Driftiga on martingael?
1.7. Näited: juhuslik jalutuskäik on martingaal, kui sellel pole triivi. Üks üldine viis martingaali saamiseks on alustada juhuslikust suurusest F(ω) ja defineerida Ft=E[F | Ft].
Kuidas saate aru, kas see on martingale?
Üldiselt if Yt+1-Y t=bt(Xt+ 1-Xt) kus (Xt, ℱt) on martingael ja bt on mõõdetav ℱt, siis Yt on samuti martingael lugupidamine ℱt
Mis on juhusliku kõndimise mudel?
1. Üks lihtsamaid ja samas kõige olulisemaid mudeleid aegridade prognoosimisel on juhusliku jalutuskäigu mudel. See mudel eeldab, et igal perioodil eemaldub muutuja oma eelmisest väärtusest juhuslikult ning sammud on sõltumatult ja identselt jaotatud suuruses (“i.i.d”).
Kas asümmeetriline juhuslik jalutuskäik on martingaal?
Asümmeetriline juhuslik jalutuskäik
on martingale. Peaasi on see, et termin \(n(p-q)) kompenseerib kõrvalekaldeid ja "taastab õigluse ".
